某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者買入1手6個(gè)月到期的滬深股指期貨合約，買入價(jià)3200.0點(diǎn)，同期滬深300指數(shù)點(diǎn)位為3300.0點(diǎn)；到期時(shí)滬深300指數(shù)收盤價(jià)為3500.0點(diǎn)，當(dāng)天股指期貨交割結(jié)算價(jià)3498.50點(diǎn)。與按指數(shù)構(gòu)成比例來(lái)配置同樣市值的成分股相比，該投資者的超額收益約為（）萬(wàn)元。（不考慮手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用）A.12
B.9
C.6
D.3
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某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資，其原因可能有（）。A.期貨違約風(fēng)險(xiǎn)很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價(jià)格貼水
D.期貨價(jià)格升水
某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（）。A.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
B.增強(qiáng)型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨＋債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭，鐵礦石價(jià)格為450元/噸，焦炭?jī)r(jià)格為1450元/噸，生鐵制成費(fèi)為400元/噸，粗鋼制成費(fèi)為450元/噸，螺紋鋼軋鋼費(fèi)為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為（）元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日，某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格＋升水180元/噸的來(lái)年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過(guò)對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應(yīng)該是（）。A.考慮立即在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕買入套保
B.接受油廠報(bào)價(jià)，與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行豆粕采購(gòu)
D.不宜接受油廠報(bào)價(jià)，即不與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
某日，某油廠向某飼料公司報(bào)出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價(jià)格＋升水180元/噸的來(lái)年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報(bào)價(jià)。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過(guò)對(duì)豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對(duì)未來(lái)一段時(shí)間豆粕基差的分析，以下判斷正確的是（）。A.與買入期貨相比，當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較高
B.期貨價(jià)格可能被高估或現(xiàn)貨價(jià)格被低估
C.與買入期貨相比，當(dāng)前買入現(xiàn)貨豆粕的風(fēng)險(xiǎn)較低
D.期貨價(jià)格可能被低估或現(xiàn)貨價(jià)格被高估
最新試題
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過(guò)協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為（）元/噸。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購(gòu)成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位，節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。（）
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）