在某橡膠品種“保險(xiǎn)＋期貨”項(xiàng)目中，膠農(nóng)向保險(xiǎn)公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn)，保險(xiǎn)賠付條件為：保險(xiǎn)期間標(biāo)的期貨合約收盤價(jià)的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，保險(xiǎn)公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險(xiǎn)公司向某期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)購買場(chǎng)外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險(xiǎn)，以對(duì)沖天然橡膠價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
該項(xiàng)目中，保險(xiǎn)產(chǎn)品標(biāo)的是RU1901合約，承保目標(biāo)價(jià)格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險(xiǎn)期為9月到11月。項(xiàng)目到期時(shí)，若RU1901收盤價(jià)均值為11503元/噸，保險(xiǎn)產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
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在某橡膠品種“保險(xiǎn)＋期貨”項(xiàng)目中，膠農(nóng)向保險(xiǎn)公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格險(xiǎn)，保險(xiǎn)賠付條件為：保險(xiǎn)期間標(biāo)的期貨合約收盤價(jià)的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價(jià)格時(shí)，保險(xiǎn)公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險(xiǎn)公司向某期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)購買場(chǎng)外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險(xiǎn)，以對(duì)沖天然橡膠價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
到期日，根據(jù)場(chǎng)外期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格、結(jié)算價(jià)等要素的約定，期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向保險(xiǎn)公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價(jià)格－結(jié)算價(jià)，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價(jià)格－結(jié)算價(jià)，0）×投保數(shù)量
C.-max（結(jié)算價(jià)－執(zhí)行價(jià)格，0）×投保數(shù)量
D.max（結(jié)算價(jià)－執(zhí)行價(jià)格，0）×投保數(shù)量
當(dāng)前股票價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。若3個(gè)月后，該股票價(jià)格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當(dāng)前股票價(jià)格為40元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。若3個(gè)月后，該股票價(jià)格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實(shí)體經(jīng)濟(jì)短期并未得到明顯改善
B.法國(guó)政府增加財(cái)政支出
C.歐洲央行實(shí)行了寬松的貨幣政策
D.實(shí)體經(jīng)濟(jì)得到振興
A.每十個(gè)工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個(gè)勞動(dòng)力中有一人失業(yè)
C.每十個(gè)城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個(gè)人中有一人失業(yè)
最新試題
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。（）