A.提供了對不同市場因子、不同金融工具構成的復雜證券組合和不同業(yè)務部門的總體市場風險暴露的大小，便于管理人員比較不同業(yè)務部門風險暴露、績效評估、資本配置、風險限額設置等，簡單可行，適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產價格變化之間的相關性，這可以體現出投資組合分散化對降低風險的貢獻
C.基于歷史數據來估算未來損失，有特定的假設條件，如數據分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場行情的風險度量，也適用于市場處于極端價格變動情形下的風險度量
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A.操作風險
B.可保風險
C.流動性風險
D.技術風險
A.逆向選擇
B.道德風險
C.主觀風險
D.不可保風險
A.國際貿易
B.國家融資
C.國際借貸
D.國際投資
A.單幣種敞口頭寸法
B.累計總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
A.交易性外匯敞口
B.國際投資外匯敞口
C.國際借貸外匯敞口
D.結構性外匯敞口
最新試題
風險管理的一系列標準和程序和規(guī)范建立，標志著風險管理開始逐漸走向成熟，是哪一個風險管理發(fā)展階段？（）
有兩項金融資產，它們的預期收益率均為5%，其中資產1的收益率的標準差為15%，資產2的收益率的標準差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
保險風險證券化屬于哪一種風險應對手段？（）
一項金融資產的整體收益率用什么來刻畫？（）
哪一類風險應優(yōu)先予以規(guī)避？（）
下面有關風險控制，表述正確的是（）
由董事會、管理層和其他員工實施的、旨在為經營的有效性和效率、財務報告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標的實現提供合理保證的過程，這一定義用于解釋（）
一般哪一類風險尤其適合于保險手段來應對？（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構劃分五檔，分檔設定房地產貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構房地產貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）
以下可用于幫助確定可能性準則的描述是（）