A.減少;減少
B.減少;增加
C.增加:減少
D.增加;增加
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A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關(guān)鍵風(fēng)險
B.比較風(fēng)險和資本模型,并對銀行間和不同時間上的資金需求進(jìn)行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風(fēng)險
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù),負(fù)債敏感銀行的累積缺口為負(fù)數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升,而負(fù)債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風(fēng)險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風(fēng)險
A.重新調(diào)整投資組合和分散風(fēng)險,銀行通過投資銀行自身的證券化債券和出售其它債券可以減少其總的信用風(fēng)險
B.通過資產(chǎn)證券化,銀行可以通過優(yōu)化資本使用去除信用風(fēng)險,把信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給持有證券化資產(chǎn)的投資者
C.通過費(fèi)用收入,銀行可以增加收入,減少其資本
D.證券化可以利用有限的市場工具進(jìn)行對沖
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以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()
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