單項選擇題假設客戶A擁有用于交易受監(jiān)管商品的股票賬戶和商品賬戶,并且該股票賬戶的借方余額為2,000美元。商品賬戶的信貸額度為2,500美元。根據(jù)CFTC的規(guī)定()
A.在任何情況下,你均不得將商品帳戶內的2,000美元轉作股票帳戶內的借方
B.你可以從商品賬戶轉2000美元到股票賬戶
C.未經(jīng)客戶書面許可,不得進行轉讓,此類許可僅適用于一次轉讓
D.你可以轉移必要的資金,前提是已經(jīng)存檔了補充商品協(xié)議,授權您在股票賬戶處于借方時這樣做
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2.單項選擇題原始保證金如以下所述,除了()
A.由商品交易的交易所建立
B.根據(jù)期貨合約的條款為履約提供保險
C.是期貨頭寸開始時,需要存入經(jīng)紀商的資金數(shù)額
D.最低限額由聯(lián)邦政府規(guī)定
3.單項選擇題一家債券交易商擁有600萬美元的庫存,其中71/2%的美國國債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權對沖這些債券,這些期權要求交付8%的債券。轉換系數(shù)為0.9580,以調整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應使用多少期權來實現(xiàn)加權對沖?()
A.買入60個看漲期權
B.買入60個看跌期權
C.買入57個看漲期權
D.買入57個看跌期權
4.單項選擇題報告水平是指套期保值者要求他和他的期貨傭金商報告每個商品的合同/蒲式耳數(shù)量()
A.每月
B.每季度
C.每周
D.每天
5.單項選擇題一位抵押貸款銀行家正在組建一個FHA/VA抵押貸款池,預計將在6個月內完成。在沒有任何保護的情況下發(fā)放這些抵押貸款,將使他容易受到利率上升的影響,這意味著他將不得不虧本出售這些貸款。他以76-08/32對沖了GNMA期貨的風險。在6個月的時間里,他已經(jīng)建立了資金池,準備向現(xiàn)金市場出售GNMA證書,但利率已經(jīng)上升,GNMA現(xiàn)金價格下跌了3/4,至75-20/32。他賣掉抵押貸款池,以73-00/32平倉。抵押貸款銀行家在現(xiàn)金市場上的每筆合同損失是多少?(合約金額=$100,000)()
A.$3,012.50
B.$3,031.25
C.$3,250.00
D.$32,500.00
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看漲期權多頭的行權收益可以表示為()。(不計交易費用)
題型:單項選擇題
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
題型:多項選擇題
看跌期權賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
題型:判斷題
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型:多項選擇題
能源期貨始于()。
題型:單項選擇題
對漲跌停板的調整一般具有以下特點()。
題型:多項選擇題
下列對點價交易的描述,正確的是()。
題型:多項選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
題型:單項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
題型:多項選擇題
期貨交易可以通過()來了結。
題型:多項選擇題