A.利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖
B.利用場(chǎng)外工具對(duì)沖
C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖
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A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場(chǎng)內(nèi)期貨進(jìn)行同向操作
D.和原合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)的供求狀況
B.銀行利息
C.儲(chǔ)存費(fèi)用
D.運(yùn)費(fèi)
A.夏普比率
B.收益風(fēng)險(xiǎn)比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險(xiǎn)中性市場(chǎng)中，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（St ）大于執(zhí)行價(jià)格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
D.波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動(dòng)
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動(dòng)
C.債券收益率反向波動(dòng)
D.債券收益率同向波動(dòng)
最新試題
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購(gòu)成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位，節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。（）
線性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^(guò)（）來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。