個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2020.03.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

2 當投資者預計股價近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣出價時，可以（）。

3 已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權的權利金如何變化（）。

4 下列情形不會出現(xiàn)強行平倉的是（）。

5 對于賣出開倉的投資者來說（）。

6 假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。

7 丁先生短期看空后市，故以5元的價格賣出了一張行權價為50元的某股票近月認購期權，那么到期日股價為（）時，丁先生達到了盈虧平衡。

8 客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內平倉，交易所會采取哪種措施（）。

9 Gamma在認購期權（）時最大。

10 （）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。