注冊會計師期權(quán)價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于拋補性看漲期權(quán)的表述中，不正確的是（）。

2 下列對于期權(quán)概念的理解，表述不正確的是（）。

3 某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96。都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

4 某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。

5 在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。