單項選擇題某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96。都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為10元，看跌期權的價格為（）元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
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1.單項選擇題在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
A.股票市價越高，期權的內(nèi)在價值越大
B.期權到期期限越長，期權的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大，期權的內(nèi)在價值越大
D.期權執(zhí)行價格越高，期權的內(nèi)在價值越大
最新試題
若期權價格為3元，建立一個套利組合。
題型：問答題
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如何構建？假設6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）
題型：問答題
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為2．5元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
題型：問答題
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
假設年無風險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權的價格；
題型：問答題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
題型：問答題
下列因素發(fā)生變動，會導致看漲期權價值和看跌期權價值反向變動的有（）。
題型：多項選擇題
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？
題型：問答題
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如果構建？假設6個月后該股票價格上漲20％，該投資組合的凈損益是多少？
題型：問答題