證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數(shù)為（）。

2 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5。那么，該證券組合的夏普指數(shù)為（）。

3 風(fēng)險溢價的系數(shù)又稱為（）。

4 特雷諾指數(shù)是（）。

5 馬柯威茨的“風(fēng)險厭惡假設(shè)”是指（）。