證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出套利定價理論（APT）。

2 按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點(diǎn)（10個基準(zhǔn)點(diǎn)），那么債券價格的近似變動額為（）元。

3 史蒂夫.羅斯突破性地提出了（）。

4 假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價格是每股20元，該公司上一年末支付的股利為每股0.4元，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。

5 對基金評價不應(yīng)考慮的內(nèi)容有（）。

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