證券從業(yè)證券組合管理理論單項選擇題每日一練(2019.01.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 與市場組合相比，某證券組合的夏普指數(shù)高表明該組合（）。

2 假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風(fēng)險水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。

3 針對衍生證券的對沖交易，通常會利用（）控制對沖的衍生證券頭寸。

4 某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。

5 厭惡風(fēng)險理性投資者，會選擇（）。