銀行業(yè)中級資格考試市場風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 關于久期分析，下列說法正確的是（）。

2 某銀行資產負債表如表4—1所示。由于銀行的資產負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。

3 使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

4 對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

5 （）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。