期貨從業(yè)期貨投機與套利交易問答題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在正向市場中，如果市場行情下滑，遠期月份合約對近期月份合約升水可以大于與近期月份合約間相差的持倉費。（）

參考答案：錯

2.判斷題蝶式跨期套利的原理是：套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關(guān)關(guān)系將會出現(xiàn)差異。（）

參考答案：對

3.判斷題不進行實物交割的期貨交易就不是套期保值交易。（）

參考答案：錯

4.判斷題在價差套利中，交易者關(guān)注的是某一個期貨合約的價格向哪個方向變動。（）

參考答案：錯

5 1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

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