單項選擇題1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
A.價差擴大了11美分，盈利550美元
B.價差縮小了11美分，盈利550美元
C.價差擴大了11美分，虧損550美元
D.價差縮小了11美分，虧損550美元
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1.單項選擇題7月1日，某投資者以7210美元/噸的價格買入10月份銅期貨合約，同時以7100美元/噸的價格賣出12月銅期貨合約。到了9月1日，該投資者同時以7350美元/噸、7190美元/噸的價格分別將10月和12月合約同時平倉。該投資者的盈虧狀況為（）美元/噸。
A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
2.單項選擇題9月15日，美國芝加哥期貨交易所下一年1月份小表期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，某套利者按此價格賣出10手1月份小麥合約的同時買入10手1月份玉米合約。9月30日，該交易者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，則該交易者（）美元。（不計手續(xù)費等費用）
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
3.單項選擇題在我國，某交易者3月3日買入10手5月銅期貨合約同時賣出10手7月銅期貨合約，價格分別為45800元/噸和46600元/噸；3月9日，該項交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和7月平倉價格分別為46800元/和47100元/噸。該交易者盈虧狀況是（）元。（不計手續(xù)費等其他費用）
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
4.單項選擇題1月12日，某交易者進行套利交易，同時買進1手3月某期貨合約、賣出2手5月該期貨合約、買進1手7月該期貨合約；成交價格分別為13900元/噸、13800元/噸和13700元/噸。1月20日對沖平倉時成交價格分別為13950元/噸、13700元/噸和13650元/噸，該套利交易（）元。（每手5噸，不計手續(xù)費等費用）[2009年11月真題]
A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
5.單項選擇題
在我國，某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約，價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易（）元。（不計手續(xù)費等）
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
最新試題
下面屬于熊市套利做法的是（）。
題型：單項選擇題
按交易頭寸方向區(qū)分，投機者可分為（）。
題型：多項選擇題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
題型：判斷題
套利者可選用的指令有（）。
題型：多項選擇題
蝶式套利的特點是（）。
題型：多項選擇題
如果交易者預期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。
題型：多項選擇題
不適合進行牛市套利的商品是（）。
題型：多項選擇題
價差交易包括（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于期貨投機與套期保值交易，描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題