單項選擇題在一個以LIBOR為基礎2×5的FRA合約中，2×5中的5是指（）。
A.即期日到到期日為5個月
B.即期日到結算日為5個月
C.即期日到交易日為5個月
D.交易日到結算日為5個月
最新試題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
題型：判斷題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
題型：判斷題
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
題型：判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題