判斷題在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

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3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心之一是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)限額的確定與分配
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.風(fēng)險(xiǎn)的消除

4.多項(xiàng)選擇題在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、美國(guó)證券交易委員會(huì)以及國(guó)際互換與衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來(lái)確定（）。

A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)披露
D.交易員的業(yè)績(jī)

5.多項(xiàng)選擇題VaR方法在使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題有（）。

A.VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
D.VaR限額是動(dòng)態(tài)的

最新試題

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

題型：判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

題型：判斷題

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

題型：判斷題

在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

題型：判斷題

套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）

題型：判斷題

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）

題型：判斷題

在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。（）

題型：判斷題

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）

題型：判斷題

投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)套期保值。（）

題型：判斷題

對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：判斷題