單項選擇題看漲期權的實值是指（）。
A.標的資產(chǎn)的市場價格大于期權的執(zhí)行價格
B.標的資產(chǎn)的市場價格小于期權的執(zhí)行價格
C.標的資產(chǎn)的市場價格等于期權的執(zhí)行價格
D.與標的資產(chǎn)的市場價格、期權的執(zhí)行價格無關
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1.單項選擇題在相同的到期日下，折價債券久期值（）溢價債券久期值。
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
2.單項選擇題在一個以LIBOR為基礎2×5的FRA合約中，2×5中的5是指（）。
A.即期日到到期日為5個月
B.即期日到結算日為5個月
C.即期日到交易日為5個月
D.交易日到結算日為5個月
3.名詞解釋內(nèi)涵價值
4.名詞解釋時間價值
5.名詞解釋貨幣互換
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從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
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套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
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市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
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