單項選擇題下列關(guān)于債券修正久期和基點價值的關(guān)系，表達正確的是（）。

A.基點價值≈－修正久期×債券全價×0.01%
B.基點價值≈－修正久期
C.基點價值≈修正久期×債券全價×0.01%
D.基點價值≈修正久期


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2.單項選擇題假設(shè)其他因素不變，可導致商品本期供給增加的因素有（）等。

A.當期進口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當期國內(nèi)消費量增加
D.當期出口量增加

3.單項選擇題以下期權(quán)組合屬于做多頭寬跨式期權(quán)組合的是（）。

A.買進9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期，執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進9月份到期，執(zhí)行價格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價格為40元/股的看漲期權(quán)

4.單項選擇題以下不是商品期貨合約標的必備條件的是（）。

A.規(guī)格和質(zhì)量易于標準化
B.供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷
C.具有較強的季節(jié)性
D.價格波動幅度大且頻繁

5.單項選擇題看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時間內(nèi)（）。

A.買入標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利

最新試題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

題型：單項選擇題

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

題型：多項選擇題

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

題型：判斷題

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

題型：多項選擇題

計算某會員的當日盈利，應(yīng)當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

題型：多項選擇題

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

題型：單項選擇題

一般而言，套期保值交易（）。

題型：單項選擇題

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型：多項選擇題