A、買入認購期權(quán)
B、賣出認購期權(quán)
C、買入認沽期權(quán)
D、賣出認沽期權(quán)
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A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
A、-2
B、2
C、5
D、7
A、-3
B、-2
C、5
D、7
A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。