A、5元
B、4.2元
C、5.8元
D、4元
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A.11元
B.12.25元
C.9.75元
D.8.75元
A、持有股票的收益
B、賣出的認購期權(quán)收益
C、持有股票的收益和賣出的認購期權(quán)收益
D、不確定
A.個人投資者用于期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不超過其在證券公司自有資金和自有現(xiàn)貨證券資產(chǎn)（不含信用資產(chǎn)）的15%
B.個人投資者用于期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不超過其前6個月（指定交易在該公司不足6個月，按實際日期計算）日均持有滬市市值的15%
C.上交所期權(quán)交易對機構(gòu)投資者實行限購制度，即規(guī)定機構(gòu)投資者期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。
D.上交所期權(quán)交易對個人投資者實行限購制度，即規(guī)定個人投資者期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不得超過其在證券公司賬戶凈資產(chǎn)的一定比例。
A.不需持有標(biāo)的股票
B.持有相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的股票
C.持有任意數(shù)量的標(biāo)的股票
D.持有任意股票
A、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r大于行權(quán)價時，認沽期權(quán)的到期日收益為行權(quán)價減去股價
B、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r小于行權(quán)價時，認沽期權(quán)的到期日收益為0
C、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r大于行權(quán)價時，認沽期權(quán)的到期日收益為0
D、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r小于行權(quán)價時，認沽期權(quán)的到期日收益為股價減去行權(quán)價
最新試題
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
以下為虛值期權(quán)的是（）。