判斷題為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

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2.多項選擇題當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）

A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結算要求強行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應予強行平倉
C.結算參與人結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內（次一交易日上午11：30前）補足；
D.應予強行平倉的其他情形

3.多項選擇題下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）

A.行權臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結算在平日初始保證金基礎上，按照股票期權增加10%*標的合約收盤價、ETF期權增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權短倉維持保證金可以大于行權價格
C.認沽期權虛值=max（行權價-合約標的前收盤價，0）
D.ETF認沽期權短倉維持保證金=權利金前結算價+Max（15%*合約標的收盤價-認購期權虛值，7%*合約標的收盤價）

4.多項選擇題下列哪個是個股期權保證金計算原則（）

A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風險
B.對虛值期權在收取保證金時考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結算向結算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風險和市場爆炒風險