A、9
B、90
C、75
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A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
A、現(xiàn)金交割
B、實物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
A、不變
B、成倍縮小
C、成倍放大
A、當(dāng)日收盤價
B、交割結(jié)算價
C、當(dāng)日結(jié)算價
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
以下說法正確的是（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）