多項(xiàng)選擇題從理論上看，當(dāng)投資者買入跨式組合時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無(wú)限
D.投資者是做多波動(dòng)率


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1.多項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者賣出一手看漲期權(quán)時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)將上漲10%，則下列策略不合適的有（）。

A.買入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個(gè)月后由2300點(diǎn)上漲到2400點(diǎn)，則他在下列到期日為一個(gè)月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中，應(yīng)該考慮進(jìn)行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價(jià)為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價(jià)為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)

最新試題

對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。

題型：判斷題

短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。

題型：判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型：判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。

題型：判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型：判斷題