單項(xiàng)選擇題假定英鎊和美元2年期的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率分別是2%和3%，英鎊兌美元的即期匯率是1.5669，那么2年后到期的英鎊/美元期貨合約的理論價(jià)格為（）。

A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題貨幣市場(chǎng)價(jià)格由（）決定。

A.GDP增速
B.通貨膨脹率
C.利率
D.貿(mào)易順差

2.單項(xiàng)選擇題下列外匯品種中，習(xí)慣上被稱為商品貨幣的是（）。

A.日元
B.澳元
C.美元
D.英鎊

3.單項(xiàng)選擇題聯(lián)系期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的紐帶是（）。

A.結(jié)算
B.交割
C.競(jìng)價(jià)
D.下單

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)一個(gè)定價(jià)模型使用平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率給所有的匯率期權(quán)計(jì)算理論價(jià)格時(shí)，在通常的“波動(dòng)率微笑”的影響下，將出現(xiàn)如下的偏差（）。

A.深度虛值期權(quán)理論價(jià)格被低估
B.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價(jià)理論格被高估
D.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被高估

5.多項(xiàng)選擇題期權(quán)通常有如下特征（）。

A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格高于平值期權(quán)
B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán)
D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值

最新試題

下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。

題型：判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型：判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

題型：判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型：判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。

題型：判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題