A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風險的證券組合
B.適合投資者風險承受能力的證券組合
C.在風險一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風險最小的證券組合
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A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實現(xiàn)
A.降低風險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。
B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風險
D.承擔了一份風險，就會有相應的收益作為補償，風險越大收益越高，風險越小收益越低
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）