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A.單個證券的風險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風險大小在數(shù)學上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預測值的平均偏差達到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
A.投資者在構建證券組合時應考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構建證券組合時應考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構建證券組合時應考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構建證券組合時應考慮股息收入的穩(wěn)定性
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計期望方差為2%
D.估計期望方差為4%
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計期望方差S2為2%
D.估計期望方差S2為4%
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）