單項(xiàng)選擇題不同基金的投資目標(biāo)、范圍、比較基準(zhǔn)等均有差別。因此，基金的表現(xiàn)不能僅僅看回報(bào)率。以下不屬于基金業(yè)績(jī)必須考慮的因素是（）。

A.基金風(fēng)險(xiǎn)水平
B.基金規(guī)模
C.時(shí)期選擇
D.基金的價(jià)格


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于夏普比率說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測(cè)度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/p>

3.單項(xiàng)選擇題詹森α衡量的是基金組合收益中超過(guò)（）預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益。

A.絕對(duì)收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型

4.單項(xiàng)選擇題（）同時(shí)考慮了基金經(jīng)理主動(dòng)管理能力和市場(chǎng)波動(dòng)情況。

A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價(jià)模型

最新試題

對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于夏普比率的說(shuō)法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績(jī)應(yīng)歸因于（）因素。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于絕對(duì)收益和相對(duì)收益說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一只基金近4年的累計(jì)收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

Brinson業(yè)績(jī)歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險(xiǎn)控制③行業(yè)選擇④證券選擇

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題