A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險控制
C.行業(yè)選擇
D.證券選擇
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Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。
①資產(chǎn)配置
②風(fēng)險控制
③行業(yè)選擇
④證券選擇
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
A.7.07％
B.7.10％
C.7.86％
D.8.01％
A.可以制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的績效報告，確?？冃ЫY(jié)果能夠充分披露
B.可以對不同類型的基金進(jìn)行業(yè)績比較
C.可以將不同國家或地區(qū)的投資業(yè)績進(jìn)行比較
D.可以避免基金投資時發(fā)生投資失誤
計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險越高，基金的業(yè)績越差
C.計算夏普比率時，使用的是期末基金收益率和期末無風(fēng)險收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險下的超額回報率
最新試題
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說法錯誤的是（）。
2013年12月31日，某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元，到2014年12月31日，該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元，假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資，則該基金在2014年的收益率為（）。
已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計算（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。