A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率
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A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
A.絕對收益和相對收益是一個(gè)概念
B.基金的絕對收益不與業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較
C.基金的相對收益就是基金相對于一定的業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益
D.多樣化的市場指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績比較基準(zhǔn)評估基金相對收益
A.投資目標(biāo)與范圍
B.風(fēng)險(xiǎn)水平
C.基金規(guī)模
D.時(shí)期選擇
A.利息收益和價(jià)差收益
B.股息和紅利
C.投資收益和股息收益
D.資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)
A.計(jì)算總收益率時(shí)，投資組合中的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的收益必須被計(jì)入
B.可以采用除時(shí)間加權(quán)收益率以外的收益率的計(jì)算方法
C.在計(jì)算收益率時(shí)，必須包括實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的收益以及損失，還要加上收入
D.在計(jì)算不同時(shí)期的回報(bào)率時(shí)，必須用幾何平均方式相連接
最新試題
已知無風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
下列說法錯(cuò)誤的是（）。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價(jià)格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價(jià)為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價(jià)說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價(jià)說法正確的是（）。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績評價(jià)需要考慮的因素。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價(jià)體系說法錯(cuò)誤的是（）。