A.協(xié)定價格
B.敲定價格
C.行權(quán)價格
D.市場價格
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A.基礎(chǔ)資產(chǎn)
B.履約保證
C.套期保值的作用與效果
D.現(xiàn)金流轉(zhuǎn)
A.其盈利或虧損的程度決定于價格變動的幅度
B.在對沖或到期交割前,價格的變動必然使其中一方盈利而另一方虧損
C.交易雙方都無權(quán)違約,但可以要求提前交割或推遲交割,也可以在到期前的任一時間通過反向交易實現(xiàn)對沖或到期進行實物交割
D.交易中雙方理論上潛在的盈利和虧損都是無限的
A.一般地說,凡可作期貨交易的金融工具都可作期權(quán)交易。然而,可作期權(quán)交易的金融工具卻未必可作期貨交易
B.金融期貨交易雙方的權(quán)利與義務(wù)對稱,而金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)存在著明顯的不對稱性
C.金融期貨交易雙方均需開立保證金賬戶;期權(quán)的購買者,因無須開立保證金賬戶,也無須繳納保證金
D.一般說,金融期貨的風(fēng)險大于金融期權(quán)
A.上海銀行間同業(yè)拆放利率
B.國債回購利率
C.1年期定期存款利率
D.活期存款利率
A.目前我國股票市場實行T+1清算制度,而期貨市場是T+0
B.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機具有較高的杠桿率,盈虧相應(yīng)放大
C.目前我國股票市場實行T+2清算制度,而期貨市場是T+0
D.期貨交易的保證金制度導(dǎo)致期貨投機具有較高的杠桿率,具有更高的風(fēng)險性
最新試題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
與遠期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
相比遠期合約和期貨,互換的特征有()
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避,把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。