單項選擇題當期貨市場上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨（）的品種，以其作為替代品進行套期保值。
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
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1.單項選擇題金融工程運作的步驟中，（）是指根據(jù)當前的體制、技術(shù)和金融理論找出解決問題的最佳方案。
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
2.單項選擇題（）是金融工程的核心內(nèi)容之一。
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風險管理
3.單項選擇題在均衡狀態(tài)下，市場競爭將消除所有無風險套利機會，無風險套利定價意味著（）。
A.同損益同價格
B.靜態(tài)組合復制定價
C.動態(tài)組合復制定價
D.以上說法均正確
4.單項選擇題無風險套利機會存在的充分必要條件（）。
A.初始凈投資為零
B.套利組合終值大于零
C.套利組合期望值大于零
D.以上說法均正確
5.單項選擇題組合與分解技術(shù)的要點是使復制組合與被復制組合的（）特征完全一致，復制組合與被復制組合可以完全實現(xiàn)對沖。
A.收益水平
B.風險程度
C.現(xiàn)金流
D.相關(guān)系數(shù)
最新試題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
題型：判斷題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
題型：判斷題
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
題型：判斷題