單項(xiàng)選擇題（）是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動進(jìn)行套利。

A.市場內(nèi)價(jià)差套利
B.市場間價(jià)差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價(jià)差套利


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1.單項(xiàng)選擇題（）由于網(wǎng)絡(luò)故障、軟件故障、行情劇烈波動或人為失誤導(dǎo)致套利交易僅單方面成交，會使資產(chǎn)暴露在風(fēng)險(xiǎn)之中。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題（）包括國家法律、行業(yè)管理政策和交易所的交易制度等在投資者的套利交易進(jìn)行過程中發(fā)生重大變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題套利是針對（）進(jìn)行交易的。

A.基差
B.價(jià)差
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差

4.單項(xiàng)選擇題下列屬于套利特點(diǎn)的是（）。

A.套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價(jià)的變動
C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機(jī)

最新試題

在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

題型：判斷題

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）

題型：判斷題

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

題型：判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價(jià)格的水平變化。（）

題型：判斷題

在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動偏離這個(gè)區(qū)間。（）

題型：判斷題

金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

題型：判斷題

套利是投資者針對暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

題型：判斷題

套期保值要求在一個(gè)市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

題型：判斷題

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）

題型：判斷題

VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險(xiǎn)測度的主流。（）

題型：判斷題