A.地點(diǎn)、時(shí)間、金融工具
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機(jī)會(huì)
你可能感興趣的試題
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)沖
C.集中投資、長(zhǎng)期持有
D.購(gòu)買損失保險(xiǎn)
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時(shí)建倉(cāng)、同時(shí)對(duì)沖原則
D.合約相關(guān)性原則
A.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴
B.定價(jià)過程需要計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.定價(jià)過程需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率
D.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)強(qiáng)化了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率在金融資產(chǎn)定價(jià)中的地位
A.利用基礎(chǔ)性的金融工程工具來組裝具有特定流動(dòng)性及收益、風(fēng)險(xiǎn)特征的金融產(chǎn)品
B.無(wú)套利均衡原理的具體應(yīng)用
C.被稱之為復(fù)制技術(shù)
D.復(fù)制組合與被復(fù)制組合可以完全實(shí)現(xiàn)有條件的對(duì)沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設(shè)計(jì)
C.金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新
D.金融制度的設(shè)計(jì)
最新試題
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對(duì)沖頭寸。（）
通過對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）