A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設(shè)計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設(shè)計
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A.30國集團(tuán)推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強(qiáng)市場風(fēng)險披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定
A.歷史
B.統(tǒng)計數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機(jī)數(shù)模擬
A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險偏好
D.未來損益
A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%
最新試題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）