單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會(huì)應(yīng)用久期來(lái)控制持倉(cāng)債權(quán)的利率風(fēng)險(xiǎn)，具體的措施是針對(duì)固定收益類產(chǎn)品設(shè)定（）指標(biāo)進(jìn)行控制。

A.久期+到期期限
B.久期×凸性
C.久期+獲利期
D.久期×額度


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入套期保值的盈虧取決于（）。

A.基差
B.期初基差-期末基差
C.期貨價(jià)格的變動(dòng)
D.期末基差-期初基差

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于無(wú)套利均衡原理，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無(wú)套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場(chǎng)的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場(chǎng)均衡的本質(zhì)

5.單項(xiàng)選擇題（）是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)