A.牛市到來時，應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時，應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際，應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際，應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票
A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔的系統(tǒng)性風險水平
A.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C.β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.證券的選擇
B.風險控制
C.投資組合績效評價
D.收益的預期
A.T是有效組合中唯一一個不含無風險證券而僅由風險證券構成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風險證券與T的再組合
C.切點證券組合T完全由市場確定
D.切點證券組合T與投資者的偏好有關
最新試題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
盈余意外效應是指實際盈余小于預期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應用。
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
套利定價模型表明（）。
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。（）
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）