A.在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
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A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現(xiàn)
A.牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B.牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C.熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D.熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A.市場處于牛市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平
A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C.β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
最新試題
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
行為金融模型有（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。