單項選擇題當(dāng)收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
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1.單項選擇題由于債券的（），債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
2.單項選擇題
普通意義上的債券，近似凸性值的計算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的（）。
A.相對變動額
B.絕對變動額
C.敏感度
D.彈性
4.單項選擇題其他條件相同時，債券價格收益率值變小，說明債券的價格波動性（）。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
5.單項選擇題在實踐中，可以根據(jù)某種債券的（）來判斷其流動性風(fēng)險的大小。
A.買賣差價
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題