單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
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1.單項選擇題當(dāng)收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
2.單項選擇題由于債券的（），債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
3.單項選擇題
普通意義上的債券，近似凸性值的計算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的（）。
A.相對變動額
B.絕對變動額
C.敏感度
D.彈性
5.單項選擇題其他條件相同時，債券價格收益率值變小，說明債券的價格波動性（）。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
最新試題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題