A.需要先計(jì)算債券價(jià)格下降χ元時(shí)的到期收益率
B.是指應(yīng)計(jì)收益率每變化一個基點(diǎn)時(shí)引起的債券價(jià)格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價(jià)格變動χ元時(shí)的收益率
D.其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率越小，說明債券的價(jià)格波動性越大
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越大
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C.債券價(jià)格的波動性難預(yù)測
D.限制了可贖回債券的上漲空間
A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時(shí)期
D.滯脹時(shí)期
A.債券票面利率
B.實(shí)際回報(bào)率
C.持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）