A.股票選擇能力
B.時機選擇能力
C.市場選擇能力
D.交易價格選擇能力
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.夏普指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.標準普爾指數(shù)
A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項法
D.雙貝塔方法
A.CAPM的有效性問題
B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風險水平并非一成不變
D.以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調整的是全部風險
A.要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風格完全對應的指數(shù)非常困難
B.基金經(jīng)理常有與基準組合比賽的念頭
C.基準指數(shù)的風格可能由于其中股票性質的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。（）
平均收益率的計算包括（）。