單項(xiàng)選擇題

某玉米合作社擔(dān)心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標(biāo)的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標(biāo)價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當(dāng)?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標(biāo)價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費(fèi)為50元/噸，其中政府補(bǔ)貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風(fēng)險，向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。

保險公司買入的場外期權(quán)產(chǎn)品要素與保險條款相對應(yīng)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的完全對沖，期權(quán)單價為45元/噸，保險公司的凈收益為（）萬。

A.-3.5
B.0
C.-5
D.5


你可能感興趣的試題

4.單項(xiàng)選擇題

在某橡膠品種“保險＋期貨”項(xiàng)目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標(biāo)的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價格時，保險公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費(fèi)100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。

根據(jù)案例資料，以下說法正確的是（）。

A.該項(xiàng)目中，場外期權(quán)合約應(yīng)設(shè)計為亞式期權(quán)，使期權(quán)結(jié)算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)采取Delta 中性策略，可以對沖其期權(quán)頭寸所帶來的全部風(fēng)險
C.該項(xiàng)目中，若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌，保險公司將面臨巨大的賠付風(fēng)險
D.“保險＋期貨”項(xiàng)目中，場外期權(quán)的設(shè)計一般采用成本較高的深度實(shí)值期權(quán)產(chǎn)品

最新試題

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）

題型：判斷題

大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）

題型：判斷題

期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點(diǎn)時，產(chǎn)品損益（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型：單項(xiàng)選擇題

線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。

題型：多項(xiàng)選擇題