在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
根據(jù)案例資料，以下說法正確的是（）。A.該項目中，場外期權(quán)合約應(yīng)設(shè)計為亞式期權(quán)，使期權(quán)結(jié)算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營機構(gòu)采取Delta 中性策略，可以對沖其期權(quán)頭寸所帶來的全部風險
C.該項目中，若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌，保險公司將面臨巨大的賠付風險
D.“保險＋期貨”項目中，場外期權(quán)的設(shè)計一般采用成本較高的深度實值期權(quán)產(chǎn)品
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在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
該項目中，保險產(chǎn)品標的是RU1901合約，承保目標價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
到期日，根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價格、結(jié)算價等要素的約定，期貨經(jīng)營機構(gòu)向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
C.-max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
D.max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
最新試題
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。