A．套利定價(jià)
B．資產(chǎn)估值
C．資金成本預(yù)算
D．資源配置
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A．在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A．牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A．無差異曲線向左上方傾斜
B．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D．無差異曲線之間互不相交
A．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
B．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效
A．投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦
最新試題
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會上漲。（）
行為金融模型有（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
公司異常表現(xiàn)為（）。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）