A．所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B．投資者對依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對T的投資
C．與市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場組合
D．所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．個(gè)別證券的選擇
B．投資時(shí)機(jī)選擇
C．收益最大化
D．多元化
A．歷史價(jià)格信息
B．公開信息
C．全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D．有效信息
A．弱式有效市場
B．半強(qiáng)式有效市場
C．強(qiáng)式有效市場
D．無效市場
A．小公司的收益通常高于大公司的收益
B．小公司的收益通常低于大公司的收益
C．折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D．證券價(jià)格在星期五趨于上升
A．過分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．回避損失和“心理”會計(jì)
D．避免“后悔”心理
最新試題
實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會上漲。（）
APT揭示了（）。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機(jī)密相關(guān)，（）。
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。