A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)期限
C.標的資產(chǎn)的風險度
D.無風險市場利率
E.標的資產(chǎn)的發(fā)行日期
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A.無風險利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制,存在無風險套利機會
C.標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動
A.市場是有效的
B.有價證券價格是真實的
C.風險是不可避免的
D.風險是可以規(guī)避的
E.組合是在預期和風險基礎上進行的
A.預期收入
B.流通數(shù)量
C.當期市場利率
D.發(fā)行價格
E.承銷商
A.歷史價格信息
B.故意散播的假消息
C.對投資者信心造成影響的小道消息
D.內(nèi)幕信息
E.所有能公開獲得的信息
A.人民幣存款利率
B.企業(yè)債券發(fā)行利率
C.部分金融市場利率
D.銀行同業(yè)拆借市場利率
E.外幣市場存款利率
最新試題
決定債券持有期收益率的因素有()。
資本資產(chǎn)定價理論認為,非系統(tǒng)性風險包括()。
分割市場理論的假設條件是()。
您認為乙是否會以1550元的價格從甲手中購買該債券()。
在()中,任何方式都不能獲得超額收益。
到期期限相同的債權(quán)工具利率不同是由()原因引起的。
關于期權(quán)價格的決定,布萊克-斯科爾斯模型的基本假設包括()。
在馬科維茨的投資組合分析中,三個假設是指()。
下面有關金融工具的性質(zhì)的描述中正確的是()。
某證券公司擬進行股票投資,計劃購買甲、乙、丙三種股票,已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.6,某投資組合的投資比重為40%、30%和30%,則該投資組合的β系數(shù)為()。