A.2~4
B.3~5
C.2~5
D.3~4
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A.歷史數(shù)據(jù)法
B.歷史觀察法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.情景分析法
A.風(fēng)險控制法
B.情景綜合分析法
C.橫界面法
D.市場有效法
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C.明確資本市場的方差值
D.尋找最佳的資產(chǎn)組合
A.投資期限
B.稅收考慮
C.影響投資者風(fēng)險承受能力和收益需求的各項因素
D.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的宏觀市場環(huán)境因素
A.優(yōu)于
B.劣于
C.相當(dāng)
D.不確定
最新試題
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點?()
()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使,可能的驅(qū)動因素包括()。
同等風(fēng)險的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。()
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯誤的是()。
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。