不定項(xiàng)選擇與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相比，恒定混合策略對資產(chǎn)配置的調(diào)整是假定（）沒有大的改變，因而最優(yōu)投資組合的配置比例不變。

A．投資者的投資規(guī)模
B．資產(chǎn)的收益情況
C．市場的總體情況
D．投資者偏好


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1.不定項(xiàng)選擇買入并持有策略下，投資組合完全暴露于市場風(fēng)險(xiǎn)之下，放棄了（）從而提高投資者效用的可能。

A．從市場環(huán)境變動(dòng)中獲利
B．因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C．因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D．因資產(chǎn)收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)

2.不定項(xiàng)選擇買入并持有策略下，投資組合完全暴露于市場風(fēng)險(xiǎn)之下，它具有（）較小的優(yōu)勢。

A．交易成本
B．價(jià)格波動(dòng)
C．管理費(fèi)用
D．持有期限

3.不定項(xiàng)選擇資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以（）為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例，并保持長期不變。

A．不同資產(chǎn)類別的收益情況
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C．投資者的實(shí)際需求
D．市場的短期變化

4.不定項(xiàng)選擇從配置策略上看，資產(chǎn)配置可分為（）。

A．買入并持有策略
B．恒定混合策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略

最新試題

下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（） 

題型：多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

題型：多項(xiàng)選擇題

財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。

題型：判斷題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）

題型：判斷題

一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）

題型：判斷題

不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

題型：判斷題

風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）

題型：判斷題

當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

題型：判斷題