A．期限較長的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)相對較大
B．在利率水平變化時(shí)，長期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時(shí)，長期債券價(jià)格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運(yùn)營收入變化越大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)就越大
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A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)反映了投資者投資于非國債債券時(shí)面臨的額外風(fēng)險(xiǎn)
C．債券流動(dòng)性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)無關(guān)
A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動(dòng)性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
最新試題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。